金融期权日报:五一长假前可以卖出宽跨式期权组合

原标题:金融期权日报:五一长假前可以卖出宽跨式期权组合

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  2021 年04 月29 日,50ETF 涨1.33%,收于3.513,300ETF(上交所)涨0.90%,收于5.173,300ETF(深交所)涨0.82%,收于5.159,沪深300指数涨0.88%,收于5164.17。

  上证50ETF 期权成交量PCR 为0.71,上一交易日成交量PCR为0.89;持仓量PCR 为0.90,上一交易日持仓量PCR 为0.86。上交所3000ETF 期权成交量PCR 为0.76,上一交易日成交量PCR 为0.89;持仓量PCR 为1.03,上一交易日持仓量PCR 为0.99。深交所300ETF 期权成交量PCR 为0.11,上一交易日成交量PCR 为0.13;持仓量PCR 为0.29,上一交易日持仓量PCR 为0.29。中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为0.59,上一交易日成交量PCR为0.72;持仓量PCR 为0.71,上一交易日持仓量PCR 为0.73。

  上证50ETF 期权2021 年05 月平值期权隐含波动率为16.99%,标的20 交易日历史波动率为15.46%。上交所300ETF 期权2021年05 月平值期权隐含波动率为18.37%,标的20 交易日历史波动率为15.80%。深交所300ETF 期权2021 年05 月平值期权隐含波动率为19.21%,标的20 交易日历史波动率为15.37%。中金所沪深300 指数期权2021 年05 月平值期权隐含波动率为18.63%,标的20 交易日历史波动率为15.76%。

  昨日,沪指和深指均全天窄幅震荡整理,大盘权重股涨幅明显高于小票,其中大金融板块、家电等行业涨幅居前。沪深两市成交金额为8222 亿元,北上资金净流入50.88 亿元,为连续多日净流入。在全球流动性边际收紧的背景下,市场主要逻辑已变成盈利扩张的逻辑,业绩的分化将产生结构性的行情。不过,近期的股市行情仍然处在存量博弈的阶段,指数上方压力位的压力显著,这导致股指继续上行动力不足。总体而言,由于临近五一长假,市场情绪将趋向谨慎,短期内股指将处于震荡盘整的行情。

  操作上,五一长假前可以卖出宽跨式期权组合。

(文章来源:宝城期货)

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